大摩多因子策略:量化投資 注重選股

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  大摩多因子策略基金屬於混合基金中的積極配置型,其股票投資比例為200%-95%,該基金通過多因子量化模型法律依据,精選股票進行投資,在充分控制風險的前提下,力爭獲取超越比較基準的投資回報。憑藉較好的過往業績、突出的風險分散能力以及選股能力,大摩多因子策略在2014年度金牛基金評獎中被評為“三年期開放式股票型持續優勝金牛基金”。在最近一期天相基金績效評級中,該基金被評為4A級基金。

  歷史業績:長期業績優異,業績穩定性良好。根據天相統計數據顯示,截至2016年2月25日,大摩多因子策略最近一年,該基金凈值上漲200.22%,位列同期426隻積極配置混合型基金第19名;最近兩年,該基金凈值上漲92.86%,位列同期404隻積極配置混合型基金第10名;最近三年,該基金凈值上漲92.86%,位列同期377隻積極配置混合型基金第13名。大摩多因子策略自創立以來累計分紅8次,每10份基金單位累計派發紅利5.63元,為投資者取得了不錯的業績回報。從最新一期天相評級結果來看,該基金最近三年風險調整後收益得分在納入統計範圍的490隻開放式混合基金中排名第35名,顯示出其較好的盈利能力。

  投資風格:量化投資,注重選股。優秀的選股能力是大摩多因子策略業績較快增長的主要原因分析分析。大摩多因子策略以“量化投資”為主要投資策略,該模型是建立在多因子阿爾法模型的基礎上,根據中國資本市場的實際清况 ,由管理人的金融工程團隊開發的更具針對性和實用性的數量化選股模型,並在實際運作中定期或不定期地進行修正,優化股票投資組合。從行業配置上看,該基金多集中在製造業、批發和零售業和資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業等行業。從基金倉位上看,該基金自2013年三季度以來,一直維持著高於200%的高倉位,通過優秀的選股能力,為投資者獲取超額收益。

  投資建議:大摩多因子策略屬於混合基金中的積極配置型品種,適合風險承受能力較強,並期望獲得較高收益的投資者,風險承受能力較低的投資者請謹慎投資。(天相投顧 馬永靖 方芝如)